2017年既にプラス17％台のロング（買建）オンリーのオフショアファンドは利確タイミング？

こんにちは、眞原です。

今回はオフショアファンド情報です。

以前にも取り上げた「ロング（買建）オンリーのオフショアファンド」ですが、7月末までのパフォーマンスが届いたので改めて情報発信しておきます。

オフショアファンドの戦略上、「ロング（買建）オンリー」なので、マーケットがクラッシュしたり下落トレンド入りするとこの戦略での運用が厳しくなっていくというが前提です。

直近のマーケットを見ていると、いつどのタイミング（キッカケ）で、膨張して高値を牽引しているグローバル株式市場、債券市場の「ドスン（という下落）」が来るのだろうとドキドキしています・・・。

では、パフォーマンスを早速確認・・・運用開始2006年から。

2008年：-22.7%
2009年：+46.7%
2010年：+82.4%
2011年：+32.7%
2012年：+38.6%
2013年：+5.0%
2014年：+15.7%
2015年：-20.6%
2016年：+22.5%
2017年：+17.6%（~7月末）
1月：+0.02%
2月：+7.24%
3月：+0.25%
4月：+1.47%
5月：+2.4%
6月：-1.06%
7月：+6.35%

と2017年は7月末までで既に「プラス17.6％リターン」と順調な推移を見せています。

もっと精緻な数字を確認すると、

年間平均リターン：+19.9%
年間平均リスク：25.8％
シャープレシオ：0.94

年間平均リターンとリスクから考えるとこのオフショアファンドは平均的に「最小：−5.9％」から「最大：45.7％」の範囲に約68％の可能性で収まるということですね。

超基礎！今さら他人に聞けない「投資のリスクとリターン」

ちなみに、運用開始以来として注目できる数字がこちら

プラスリターン月の確率：68％
最下落率：−39.7％

この素晴らしいパフォーマンスを上げているこのオフショアファンドは一体、どういう資産を「買建」運用しているかといえば、

運用戦略と投資先としては150の銘柄と18のマーケットセクター（総マーケット数は100以上）に分散投資、株式は4倍、債券（格付AAA）は10倍レバレッジをかけて、レバレッジを掛けているからこそハイリターンを目指せる運用をしています。

具体的には、

株式（4倍レバレッジ）
債券（10倍レバレッジ）
コモディティや為替のオプション
保険証券（CATボンド）など

などを買建運用しています。

ただ逆に、冒頭に触れたようにどこかのタイミングでマーケットが下落傾向になり、買建運用がうまくいかない場合に期待しているような良いパフォーマンスとなりにくくなります。既に2013年などから投資している投資家は、利益確定を考えても良い頃合いなのかも知れません。

また一方、これだけの運用歴や過去の実績がああるので、これからも中長期でもさらに上がっていくと考える個人投資家に、これから投資をし始めても良いですね！

もし具体的なオフショアファンド名やFactsheet(運用報告書）などより詳しいをご希望の場合には、いつでもお気軽にこちらから「ロングオンリーファンド資料希望」と明記してご連絡ください。