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2016年7月時点で+17.36%の運用成果!VIX(恐怖指数)指数ロング・ショート戦略のオフショアファンド(リスクヘッジ向け投資)

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。

今回はオフショアファンド(ヘッジファンド)情報です。

ファンドの詳細をお伝えする前に、このオフショアファンドロング・ショート戦略(売建/買建の両建て運用戦略)で売買しているVIX指数(恐怖指数)について確認してみましょう。

2016年7月時点で+17.36%の運用成果!VIX(恐怖指数)指数ロング・ショート戦略のオフショアファンド2

(出典:The Telegraph)

VIX指数(恐怖指数)とは?

「VIX指数」とは別名「恐怖指数」と呼ばれる指数で、投資家の不安心理(リスクへの恐怖)を表すインデックスです。

このリスク(上下のブレ幅=ボラティリティ)の裏でせめぎあっているのは、常にマーケット参加者(投資家)の「不安心理」と「楽観的心理」が交錯した結果、各資産の価格が形成されることになります。つまり、リスクの高まりによる心理面の駆け引きが、各資産の価格へ影響を及ぼすということです。

そうした「心理面」を表す1つの指数としてこのVIX指数というものがあり、VIX指数は「投資家の不安心理リスク(上下のブレ幅=ボラティリティ)の高まり」によって上昇します(「マーケットに不安定な事が生じる」と不安に感じているマーケット参加者が多い)。

一方、マーケットが平時の時(大きなリスク要因が見当たらない時)には10〜20pt台で推移します。

<2007〜2016年のVIX指数推移 チャート>
2016年7月時点で+17.36%の運用成果!VIX(恐怖指数)指数ロング・ショート戦略のオフショアファンド

(出典:Google Finance)

このVIX指数そのものは上場投資信託(ETF)などで投資ができますが、ETFは単に保有しているだけではVIXが上昇しなければリターンはでません。一方、このオフショアファンドではファンドマネージャーがロング・ショート戦略を用いているので、ファンドの戦略上ではVIX指数の下落時でもリターンを上げられます。

過去の代表的な恐怖時(不安心理の高まり時)とVIX指数の高値圏の推移がこちら。

1997年10月:アジア通貨危機時(38.20pt)
1998年8月:ロシア通貨危機時(45.74pt)
2001年9月:アメリカ同時多発テロ時(43.74pt)
2002年7月:エンロン不正会計時(45.08pt)
2003年3月:アメリカのイラク侵攻時(34.69pt)
2008年10月:金融危機(リーマン・ショック)時(89.53pt(過去最高))
2015年8月:中国同時株安時(40.74pt)

VIX(恐怖指数)指数ロング・ショート戦略のオフショアファンドの投資パフォーマンスはいかに?

まず、2016年のVIX指数の動きがこちら。

<2016年のVIX指数推移>
2016年7月時点で+17.36%の運用成果!VIX(恐怖指数)指数ロング・ショート戦略のオフショアファンド1

(出典:同上)

例えば、2016年上期を振り返っても分かりますが、1月から世界株式市場では下落傾向で始まり(同時にマーケット不安心理の高まり=VIX指数上昇)、2月には株価は底値を付け(マーケット心理の不安=VIX指数の上昇最大化)、その後は株価が緩やかに上昇(VIX指数は沈静化)、そして6月末のBrexit(英国のEU離脱決定国民投票)を受けて株価はドスンと下落し(VIX指数は一時25pt台まで急上昇)・・・と2016年上期は株式マーケットのみならず、債券、為替マーケットにおいてもリスク(上下のブレ幅=ボラティリティ)が大きく、基本的には株価とVIX指数は逆の動きをしているのが分かります。

目下12pt台で推移しているVIX指数です。

そして、このオフショアファンドの過去の運用成果を確認すると・・・、

2013年:+14.87%
2014年:−18.66%
2015年:+8.23%
2016年:+17.36%(7月末時点)
1月:−9.82%
2月:+3.86%
3月:+7.15%
4月:+0.98%
5月:+6.91%
6月:+2.48%
7月:+5.59%

上でも確認したように2016年はリスク(上下のブレ幅=ボラティリティ)の強弱がマチマチと難しいマーケット環境にある中で、このオフショアファンドのVIX指数ロング・ショート戦略が効果的に働き非常に順調なパフォーマンスを上げています。

これまでの運用成果でプラスリターン月は「59.6%」(23ヶ月/39ヶ月)、また最も下落したパフォーマンス時で−24.57%という数字です。

年間平均リターンと年間平均リスクがこちら

年間平均リターン:11.31%
年間平均リスク:19.42%

現状は「平時」の状況ですが、今後も起こり得るマーケットの不安心理のリスクを抑える上では、このようなVIX指数資産を一部に組み入れておくことで資産全体のリスクヘッジに繋がりますね。

もし具体的なオフショアファンド名やFactsheet(運用報告書)などより詳しいをご希望の場合には、いつでも下記からお気軽にご連絡ください。

ご連絡はこちら(「VIX指数オフショアファンド資料」と明記ください)

(カバー写真:The Telegraph)



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オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。

過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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